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1、,,第二章 同業(yè)拆借市場,一、同業(yè)拆借市場的概念,同業(yè)拆借市場（INTER BANK MARKET）是商業(yè)銀行為主體的金融機構之間以貨幣借貸方式從事短期資金活動而形成的交易市場。,二、我國同業(yè)拆借市場的運作機制( 點擊：見第2頁圖-3),三、同業(yè)拆借市場的重要依托平臺全國銀行同業(yè)拆借中心（具體解釋見備注欄）,點擊進入：實驗六,我 國 同 業(yè) 拆 借 市 場 的 運 作 機 制,交易 目的,調劑準備金頭寸,軋平票據(jù)交換差額,臨時性、季節(jié)性資金需求,,,頭寸拆借,,,同業(yè)借貸,圖-3我國同業(yè)拆借市場的運作機制,我 國 同 業(yè) 拆 借 市 場 的 運 作 機 制,,參與 主體,,銀行類金融機構,非銀

2、行金融機構,中介機構,,專業(yè)經(jīng)紀商,兼營經(jīng)紀商,我 國 同 業(yè) 拆 借 市 場 的 運 作 機 制,,期限與利率品種,,根據(jù)市場 資金供求 狀況及其 他相關因 素,1 、7 、20、30、 60、90、120天,我 國 同 業(yè) 拆 借 市 場 的 運 作 機 制,,交易方式,網(wǎng)下交易,網(wǎng)上交易,非拆借中心成員、 手工合同形式、 交易報當?shù)厝?民銀行備案,由銀行間同業(yè) 拆借中心提供 計算機交易服 務平臺并負責 市場運行,,,,交易運行原則,清算辦法,資金通過央行 電子聯(lián)行清算 系統(tǒng)進行，分 T+0和T+1兩種,自主報價、 格式化詢價、 確認成交 （場內交易）,,,我 國 同 業(yè) 拆 借 市 場

3、 的 運 作 機 制,,實驗6 我國同業(yè)拆借市場業(yè)務,61實驗準備,611我國同業(yè)資金拆借的知識點,一、同業(yè)拆借業(yè)務交易規(guī)則 （點擊：見第4頁圖： 6111） 二、我國現(xiàn)行同業(yè)拆借管理規(guī)定內容 （點擊：見第5頁圖：6112） 三、同業(yè)拆借業(yè)務崗位設置結構及職責 （點擊：見第頁圖：6113）,點擊進入：612 同業(yè)拆借業(yè)務流程,Back:首頁,圖6111 同業(yè)拆借業(yè)務交易規(guī)則,（特別說明見備注）,back,同 業(yè) 拆 借 交 易 規(guī) 則,詢價方式，自主 談判，逐筆成交,交易方式,拆借期限、成交 日期、起息日、 還款日、拆借利 率、資金拆入拆 出方向、交易雙 方賬戶、交易金 額（要素需齊備）,

4、,,交易對手資格,簽訂書面 形式合同,必須是人民 銀行批準可 從事同業(yè)拆 借業(yè)務的金 融機構。（網(wǎng) 上交易對手 必須是人民 銀行批準加 入全國銀行間 同業(yè)拆借市 場的資格成員）,資金清算,資金必須按 交易合同指 定的賬戶劃 付，主要通過 人民銀行電 子聯(lián)行系統(tǒng) 以轉賬方式 清算（如用 其他資金結 算途經(jīng)須與 對手商定后 在合同中注明）,,,圖6112 我國現(xiàn)行同業(yè)拆借管理規(guī)定內容,back,人民 銀行 現(xiàn)行 同業(yè) 拆借 管理 規(guī)定 內容,,對各金 融機構 拆借限 額的規(guī) 定,對拆借 利息及 服務費 收取的 規(guī)定,,拆除資金限額不超過各 項存款的8%，拆入限額 不超過各項存款余額的4% （存款類

5、金融機構）,拆入拆出資金的限額控 制在其資本金規(guī)模的范 圍內（非存款金融機構）,一律轉賬結算，不得 以現(xiàn)金的形式收取,,交易雙方 必須簽訂 拆借合同 來確立成 交事實,金融機構須 定期向當?shù)?人民銀行報 送同業(yè)拆借 業(yè)務統(tǒng)計報 表,,,內容包括：拆借金額 、期限、利率、資金 用途和雙方權利、義 務。,包括：拆借資金的 額度、期限、利率 、資金投向等內容。,圖6113同業(yè)拆借業(yè)務崗位設置結構及職責,back,前臺交易崗,,銀行同業(yè)資金拆借業(yè)務部門,,網(wǎng)上交易職責,1、尋找交易對手詢價談判； 2、通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)進行交易； 3、打印成交單； 4、發(fā)出拆入、拆出款的歸還和劃款指令； 5、負責檢查拆入

6、款的到賬和拆出款的回收,網(wǎng)下交易職責,,,尋找并詢價談判，負責相關拆 借合同的填寫及有關跟進事項,后臺復核崗,負責網(wǎng)上、網(wǎng)下交易業(yè)務復核和 拆借業(yè)務臺帳記錄的核對工作,,后臺清算崗,負責資金的劃撥、回收及其賬務處理,612 同業(yè)拆借業(yè)務流程 6121 同業(yè)資金拆入業(yè)務流程 一、網(wǎng)下拆入資金（點擊：見第頁圖61 211） 二、網(wǎng)上拆入資金（點擊：見第頁圖61 211） 61 22 同業(yè)資金拆出業(yè)務流程 一、網(wǎng)下拆出資金見圖（點擊：見第圖61221） 二、網(wǎng)上拆出資金（點擊：見第圖61222）,點擊進入：613 我國同業(yè)資金拆借業(yè)務的文件示樣,Back:

7、611我國同業(yè)資金拆借的知識,交易員與對手詢價，達成交易意向,后臺清算崗依此與拆出方辦理資金拆入手續(xù),復核員復核后報部門領導、行主管領導審批，加蓋行公章及法人代表章,交易員填制拆借業(yè)務申報表、加蓋名章，填制拆借合同，注意要素完整。,11,,,圖6。1 211同業(yè)網(wǎng)下拆入資金業(yè)務流程,back,（特別說明見備注）,前臺交易員在網(wǎng)上與對手詢價，達成交易意向,交易員填制拆借業(yè)務申報表、加蓋名章，交由復核員審核。,部門經(jīng)理、行主管領導審批后，批準交易員上網(wǎng)交易,前臺交易員通過交易系統(tǒng)發(fā)送同業(yè)拆借對話報價,雙方成交確認后，交易成功，由交易員打印“拆借業(yè)務成交通知單”交部門留作存檔。,辦理資金劃付、檢查是

8、否到賬,,,,,,圖6。1212同業(yè)網(wǎng)上拆入資金業(yè)務流程,back,（特別說明見備注）,交易員根據(jù)本行資金頭寸情況，尋找有資金需求的金融機構，全面了解其資信狀況，經(jīng)領導同意，與交易對手達成成交意向,對方（資金拆入方）填制“拆借資金合同”加蓋公章后交回本行由交易員、復核員對合同進行審查,本行交易員填制“拆借業(yè)務申報表”，加蓋交易員名章，復核員確認后連同拆借合同送交上級部門審批,部門經(jīng)理、主管行領導逐級審批后，加蓋銀行公章及法人代表章,后臺清算崗依此與拆入方辦理資金拆出手續(xù),,,,,圖6。1221同業(yè)資金網(wǎng)下拆出業(yè)務流程,back,（特別說明見備注）,交易員根據(jù)本行頭寸狀況，經(jīng)領導批準后在網(wǎng)上尋找

9、有資金需求的交易對手，了解其資信狀況并與對手達成成交意向,交易員填制資金拆借業(yè)務申報表，加蓋交易員名章，報部門經(jīng)理、主管行領導逐級審批后，方可上網(wǎng)交易,交易員及復核員通過交易系統(tǒng)發(fā)送同業(yè)拆借對話報價并認真復核,雙方成交確認后，交易成功，由交易員打印“拆借業(yè)務成交通知單”一式兩聯(lián)交部門留作存檔。,辦理資金劃賬,,,,,圖6。1222同業(yè)資金網(wǎng)上拆出業(yè)務流程,back,613 我國同業(yè)資金拆借業(yè)務的文件示樣 示樣6131銀行同業(yè)資金拆借情況統(tǒng)計月報表 (點擊進入) 示樣6132銀行間信用拆借拆出成交單 (點擊進入),點擊進入：62 實驗項目,Back:612 同業(yè)拆借業(yè)務流程,銀行同業(yè)資金

10、拆借情況統(tǒng)計月報,填報單位：,單位：萬元,示樣6131 銀行同業(yè)資金拆借情況統(tǒng)計月報表,back,示樣6132 銀行間信用拆借拆出成交單,銀行間信用拆借拆出成交單（參考文本）,成交日期：2005-10-20,成交編號：I200510200006,交易員 XX,back,1、了解我國銀行間同業(yè)拆借市場運作機制、市場構成和中國人民銀行對該業(yè)務相關的管理規(guī)定。 2、掌握銀行同業(yè)拆借拆入、拆出；網(wǎng)上、網(wǎng)下資金拆借的基本流程以及風險防范控制等制度要求。 3、熟練掌握同業(yè)拆借的利息計算與交易核算的基本要求。,62 實驗項目 621 實驗目標,Back:613 我國同業(yè)資金拆借業(yè)務的文件示樣,622 實驗的

11、要點提示,1、同業(yè)拆借的利率通常是以年利率表示，在短期拆借的合同中要注意正確轉換為日利率。 2、注意審核在拆借成交通知單中資金融入、融出方關系的正確填制。 3、注意拆借合同中“拆出金額”與“到期收款金額”分別以不同金額單位表示。,623 實驗操作,練習1：2005年12月20日，A 銀行與B銀行經(jīng)過商談，達成協(xié)議，以188%的同業(yè)拆借利率融入8000萬元資金7天并在網(wǎng)上確認成交。假設你作為A 銀行同業(yè)拆借部門前臺交易員，請?zhí)钪沏y行間信用拆借拆出成交單，注意成交單內各要素完整準確。具體資料：A 銀行（開戶行A 銀行，行號：689870、賬號14168708008）B銀行（開戶行B 銀行，行號：0

12、303049940、賬號20394857）。,銀行間信用拆借拆出成交通知單,成交日期：,成交編號：I200510200006,交易員,成交序號：I0009,練習2：2005年12月2日，A 銀行與B銀行經(jīng)過商談，達成協(xié)議，以2%的同業(yè)拆借利率融入7500萬元資金20天并在網(wǎng)上確認成交。假設你作為B 銀行同業(yè)拆借部門前臺復核員，請認真核實拆借成交單中的各要素是否正確，并簽署復核意見。具體資料：A 銀行（開戶行A 銀行，行號：67623870、賬號120098283798）B銀行（開戶行B 銀行，行號：0303049940、賬號20394857）。,銀行間信用拆借拆出成交通知單,成交日期：2005

13、-12-02 成交編號：I200510200006 交易員 XX,成交序號：I0009,復核員復核意見：,練習3：2005年11月4日，A 銀行與B銀行經(jīng)過商談，達成協(xié)議，以1980%的同業(yè)拆借利率融入8000萬元資金7天并在網(wǎng)上確認成交。請分別填寫拆借（拆出、拆入）成交通知單中的各要素，注意成交單內各要素完整準確。具體資料：A 銀行（開戶行A 銀行，行號：3221170、賬號53242322）B銀行（開戶行B 銀行，行號：0343349940、賬號22032332857）。,銀行間信用拆借拆出成交通知單,成交日期： 成交編號：I200510200006 交易員 山丹,成交序號：I0009,銀行間信用拆借拆入成交通知單,成交日期： 成交編號：I200510200006 交易員 高敏,成交序號：I0009,